SOLUSDT: 4Hトレンドフィルターは1H RSI売られすぎシグナルを改善するか？

1H RSIが30を下回ると、すぐに一つの疑問が浮かびます。ここは価格が反発しやすい場所なのか、それとも単にすでに弱い場所なのか、という疑問です。標準的なアドバイスは視野を広げることです。上位足を確認し、より大きなトレンドが一致している場合にのみ売られすぎの読みを信頼する、というものです。

これは合理的な考えであり、検証可能です。SOLUSDT無期限先物における1H RSI(14)が30を下回ってクロスしたすべてのケースを取り出し、直近の完成した4Hローソク足がその4H EMA 50の上で引けたか下で引けたかによってそれぞれをラベル付けし、その後に何が起きたかを測定しました。上のチャートでは、青い点が売られすぎイベントを示し、下部のペインがRSI(14)を示し、金色の矢印は記事の最後で取り上げる別の比較です。

マルチタイムフレーム分析が測定するもの

マルチタイムフレーム分析はインジケーターではありません。同じ市場に対する二つの読み方を組み合わせる方法です。速い足からのトリガーと、遅い足からのコンテキストフィルターです。速い足は何かが起きたことを示し、遅い足はそれがどのような環境で起きたかを示します。

ここでのトリガーはRelative Strength Index（相対力指数）です。RSI(14)は直近14本のローソク足における上昇の平均幅と下落の平均幅を比較し、結果を0から100のスケールで表します。売りが優勢になると値は下落し、30を下回るクロスが従来からの売られすぎのサインで、70が買われすぎのサインです。これらの設定値はほぼどこでもデフォルトです。

コンテキストフィルターは4H終値の50本指数移動平均です。EMAは直近の終値をより重く加重するため、同じ期間の単純移動平均よりも速く反応します。トレーダーはこれを大まかなトレンドラインとして読み取ります。価格がその上にあれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドと呼ばれます。通常の指示は、遅い足がその平均線の上にある間だけ売られすぎの読みに基づいて行動し、そうでなければ見送るというものです。

テスト内容

BinanceのUSDⓈ-M無期限先物SOLUSDTの1H足を使用し、期間は2020年9月から2026年11月まで、53806本のローソク足です。すべてのタイムスタンプはUTCです。

ルールは機械的です。確定した1H足でRSI(14)が30を下回ってクロスした時点でイベントとして記録し、1回の長い下落で似たようなエントリーが連続して記録されないよう、24本のクールダウンを設けています。これにより420件のイベントが得られました。各イベントは、直近の完成した4Hローソク足がその4H EMA 50の上で引けたか下で引けたかによってラベル付けされました。

結果はシグナル足の終値から4時間後、1日後、3日後の終値までを対象とし、1日を主要な期間としています。データの末尾に近いイベントには完全な結果がないため、各期間のサンプル数は419、419、418となっています。参考として、同じ期間について、対象期間内の任意の足から開始した場合の数値も測定しており、これを基準（任意の足）と呼びます。シグナルが何の情報も持たないなら、その数値は基準（任意の足）と似たものになるはずです。これらの数値は過去の価格に基づいて計算されたものであり、実際の取引ではありません。手数料、資金調達率、スリッページは含まれておらず、実際の執行ではすべての列から差し引かれることになります。

結果

シグナル後に何が起きたか（1H RSI(14)が30を下回った場合、4Hトレンド別）

経過時間	イベント数	上昇して引けた割合	中央値の変動	中間50%（25パーセンタイル／75パーセンタイル）	最悪値	基準：上昇して引けた割合	基準：中央値
4時間	419	53.9%	+0.16%	-0.9% / +1.3%	-14.6%	49.9%	+0.00%
1日	419	50.4%	+0.05%	-2.7% / +3.0%	-50.0%	49.6%	-0.04%
3日	418	51.4%	+0.28%	-4.9% / +5.4%	-70.4%	49.9%	-0.02%

過去の価格に基づいて計算されたものであり、実際の取引ではありません。手数料・スリッページは含まれていません。

最も短い期間だけが際立っています。4時間後には、イベントの53.9%が上昇して引けており、基準の49.9%を上回りました。中央値は+0.16%で、基準の中央値+0.00%を上回っています。これはわずかなプラス方向の傾きであり、急落後の短期的な反発と整合的です。

この傾向は薄れていきます。1日後には、50.4%が上昇して引けており、基準の49.6%に対してほぼ変わりません。中央値は+0.05%です。3日後の割合は51.4%で、中央値は+0.28%となり、依然として基準に近い値です。1日後の結果の中間50%は-2.7%から+3.0%の範囲にあり、典型的な結果はシグナルというよりも通常のボラティリティであることを示しています。裾野は広く、3日後の最良のケースは+108.4%、最悪のケースは-70.4%です。

到達点と同じくらい、その過程（パス）も重要です。1日の期間内で、下落幅の中央値（最悪値）は-3.48%、上昇幅の中央値（最良値）は+2.92%であり、その日が終わるまでに5%を超えて下落したイベントが35.5%ありました。

年別（1日後の値動き）

年	イベント数	上昇して引けた割合	中央値の変動
2020	22	40.9%	-1.87%
2021	51	58.8%	+1.95%
2022	88	42.0%	-0.74%
2023	62	61.3%	+1.04%
2024	60	51.7%	+0.45%
2025	71	52.1%	+0.06%
2026	65	44.6%	-0.27%

過去の価格に基づいて計算されたものであり、実際の取引ではありません。手数料・スリッページは含まれていません。

年別に見ると、結果は不安定です。2021年と2023年は58.8%と61.3%が上昇して引けており中央値もプラスである一方、2020年、2022年、2026年はそれぞれ40.9%、42.0%、44.6%で中央値もマイナスです。レジーム（相場環境）がこの結果の大部分を生み出しています。

区分：4H終値がEMA 50の上か下か（1日後の値動き）

グループ	イベント数	上昇して引けた割合	中央値の変動	最悪値
4H終値がEMA 50の上	75	50.7%	+0.05%	-10.1%
4H終値がEMA 50の下	344	50.3%	+0.06%	-50.0%

過去の価格に基づいて計算されたものであり、実際の取引ではありません。手数料・スリッページは含まれていません。

この記事はこの表のために作られたと言ってもよいのですが、結果は平坦です。4H終値がEMA 50の上にある場合、75件のイベントのうち50.7%が上昇して引けており、中央値は+0.05%です。4H終値がEMA 50の下にある場合、344件のイベントのうち50.3%が上昇して引けており、中央値は+0.06%です。このフィルターは意味のある形で的中率を改善しませんでした。変化したのは裾野の方です。上昇トレンドグループの最悪のケースは-10.1%であったのに対し、下降トレンドグループでは-50.0%でした。これは優位性を生み出すものというより、大惨事を避けるフィルターに近いように見えます。また、売られすぎの読みは平均線の下に自然と集中するため、サンプルの大部分を捨てることになります。

機能しなかった事例

最悪のケースは2022-11-09 01:00 UTCで、-57.1%まで下落した後、1日後には-50.0%で引けました。これは2022年11月のFTX破綻の最中にあたります。その2日前の2022-11-07 22:00 UTCでは、-37.4%の下落の後、-21.6%となりました。いずれの場合も、RSIが30を下回ったのは売りの枯渇ではなく、継続する混乱を示すものでした。

3番目に悪いケースは2021-05-22 19:00 UTCで、-39.0%の下落の後-27.0%となり、2021年5月のデレバレッジの最中でした。対称性に注目してください。1日後の最良の結果である+37.4%は、その数日前の2021-05-19 12:00 UTCから生まれています。同じ週の同じ読みが、サンプル内で最大の利益と最大級の損失の両方を生み出したのです。

チャート上での読み方

速い足の売られすぎの読みを使う場合、それを理由としてではなく、タイミングのメモとして扱ってください。信頼する前に、その下落が何によって生じたかを見てください。上昇構造の中での整然とした押し目と、垂直的なロスカットの連鎖とは、RSIが同じ数値を示していても別物です。遅い足が依然として切り上げの安値を作っているかを確認し、区分表が示すように、4H終値がEMA 50の下にある場合は左側の裾野（下方リスク）がはるかに大きいことを受け入れてください。

このアイデアを無効化する条件は事前に簡単に定義できます。シグナル足の安値を下回って引ける場合、あるいはその後のローソク足でRSIが30を上回って回復しない場合です。35.5%のイベントが1日以内に5%を超えて下落しているため、シグナルが信頼できるものであるかのようにポジションサイズを決めると、通常のノイズによって損切りにかかってしまいます。

上のチャートでは、青い点とRSIのペインが記録した直近のイベントを示しています。2026-10-29 20:00 UTCは-4.0%の下落の後、1日後に-1.0%で終わり、2026-11-01 19:00 UTCは-3.3%の下落の後、-2.4%で終わりました。どちらも際立った特徴はなく、それがまさにポイントです。

Pullwaveインジケーターのアプローチ

上のチャートの金色の矢印は、招待制のTradingViewインジケーターであるPullwaveによるものであり、青い点と直接比較する価値があります。点は一つの条件が発火したことを示します。矢印は完全なルールセットの出力です。Pullwaveはルールベースであり、価格と出来高に関する固定ルールに基づいて構築されており、裁量は入りません。ロングとショートのエントリー、追加エントリー、部分決済、決済をマークし、マークが表示されるとTradingViewアラートを送信します。先物版はSOLUSDT無期限先物を中心に構築されており、現物版は主要なコインをカバーしています。そのルールは公開されておらず、将来を予測するものではなく、負けトレードもあります。ここでの一般的な教訓は特定の製品に依存しません。単一条件のトリガーはそれ自体ではノイズが多く、完全な手法はいつ追加するか、いつ部分利確するか、いつ決済するかにも答える必要があります。上の矢印が点に対してどこに位置しているかを比較してみてください。注文はあくまでユーザー自身が発注します。

まとめ

• 420件のイベントにおいて、SOLUSDTの1H RSI(14)が30を下回るクロスは、4時間後に53.9%が上昇して引けており、基準の49.9%を上回りましたが、1日後には50.4%となり、その傾きはほとんど消えました。
• 4H EMA 50フィルターは的中率を高めませんでした。上にある場合50.7%、下にある場合50.3%です。使用する場合は、裾野のコントロールとして考えるべきでしょう。最悪のケースは、平均線の上では-10.1%、下では-50.0%でした。
• 結果はレジーム（相場環境）に依存しており、2023年の61.3%から2022年の42.0%まで幅があります。そのため、1年間だけのテストは誤解を招くでしょう。
• 過程（パス）は荒く、1日以内の下落幅の中央値（最悪値）は-3.48%で、35.5%のイベントが5%を超えて下落しています。これはポジションサイズを決める上で、中央値よりも重要です。
• 手数料、資金調達率、スリッページはこれらの数値に含まれていないため、+0.05%のような薄い中央値は実際の執行では残らないでしょう。

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チャート上の金色の矢印は、TradingView用Pullwaveインジケーターによるマークです。Pullwaveインジケーターの仕組みをpullwave.netで見る。