매매 공부
매매 공부 — 기법을 직접 검증합니다
하루 한 가지 기법(RSI·MACD·이동평균·손절·포지션 크기 등)을 설명하고, 실제 거래소 캔들로 직접 검증합니다.
2026년 11월
8% 상승일 이후 SOL: 모멘텀 사례 105건, 그러나 얇은 엣지SOLUSDT 무기한 선물에서 전일 종가 대비 8% 이상 상승 마감한 모든 날을 테스트했습니다. 3일 후 54.3%가 상승 마감했으며 이는 기준(아무 봉) 50.0%와 비교됩니다. 200일 EMA 기준 구분이 대부분의 차이를 설명했습니다.
ETH 1H 봉의 Stochastic RSI 과매도 크로스: 기준(아무 봉) 대비 우위가 있을까?ETH/USDT 1시간 봉에서 Stochastic RSI 과매도 크로스 771건을 집계했습니다. 1일 후 50.8%가 상승 마감했으며, 이는 기준(아무 봉) 50.9%와 비교해 측정 가능한 우위가 없었습니다.
SOLUSDT: 마지막 스윙 저점 아래 종가 마감이 추가 하락으로 이어질까요?4H SOLUSDT에서 마지막으로 확정된 스윙 저점을 기계적으로 하회한 158건을 테스트했습니다. 3일 후 48.7%가 상승 마감했으며, 이는 49.9%의 기준(아무 봉) 대비 사실상 우위가 없는 수준입니다.
BTC/USDT 4H: 거래량 급증 양봉, 기준(아무 봉)을 이길까? 132건 테스트BTC/USDT의 거래량 급증 4H 양봉 132건을 테스트했습니다. 3일 후 54.5%가 상승 마감했고 중앙값은 +0.75%였지만, 이 우위는 거의 전부 200봉 EMA 위에서 나왔습니다.
SOL 4H 봉의 약세 MACD 교차: 하락이 이어질까?SOLUSDT 4H 캔들에서 약세 MACD 교차 374건을 테스트했습니다. 3일 후 51.7%의 봉이 상승 마감해 기준(아무 봉) 49.9%를 웃돌았으며, 이는 신호가 안정적으로 약세를 예측하지 못했음을 뜻합니다.
ETH/USDT 4H: 20봉 저점에서의 상승 장악형이 바닥을 알려줄까요?ETH/USDT 4H 캔들에서 20봉 저점에 나타난 상승 장악형 캔들 18건을 테스트했습니다. 3일 후 50.0%가 상승 마감했으며, 중앙값은 -0.04%로 51.7%의 기준(아무 봉)과 비교됩니다.
SOL 낙폭: 20% 넘는 하락 7회, 신고점까지 중앙값 67일2243개의 SOLUSDT 일봉 캔들에서 모든 낙폭을 측정했습니다. 7건의 사례가 20%보다 깊었고, 회복까지 중앙값 67일이 걸렸으며, 가장 깊은 하락은 -96.3%에 달했습니다.
BTC/USDT 시간대별 분석: 어떤 UTC 시간대와 요일에 변동이 가장 큰가?35165개의 1시간봉 BTC/USDT 캔들과 1465개의 일봉 종가를 측정한 결과, UTC 14:00이 가장 활발한 시간대였고, 주말 평균은 1.03%로 평일 1.94%보다 낮았으며, 방향성은 동전 던지기에 가까운 수준을 유지했습니다.
SOLUSDT: 4H 추세 필터가 1H RSI 과매도 신호를 개선할까요?1H SOLUSDT 캔들에서 과매도 이벤트 420건을 테스트하고 4H 추세로 나누어 분석했습니다. 1일 후 50.4%가 더 높게 마감했으며, 추세 필터는 적중률을 거의 바꾸지 못했습니다.
SOL 포지션 사이징: 동일한 123건의 거래, 2.46배인가 104.93배인가?SOL 4H 봉에서 하나의 EMA 교차 규칙을 여섯 가지 포지션 사이징 규칙으로 재현해 보았습니다. 거래 목록은 전혀 바뀌지 않았지만, 최종 자산은 2.46배에서 104.93배까지, 최악의 낙폭은 -5.8%에서 -48.0%까지 벌어졌습니다.
BTC 1H 눌림: 20 EMA 터치 후 하루 뒤 48.6%가 상승 마감BTC/USDT 1H 캔들에서 상승 추세 중 20 EMA로의 눌림 469건을 테스트했습니다. 4시간 후에는 터치가 기준(아무 봉)을 소폭 앞섰지만, 1일과 3일 후에는 그 작은 우위가 사라졌습니다.
SOLUSDT 4H 상승 RSI 다이버전스: 실제로 가격이 반등할까?2020년 9월부터 2026년 11월까지 SOLUSDT 4H 캔들에서 상승 RSI 다이버전스 64건을 집계했습니다. 3일 뒤 상승 마감한 비율은 44.4%로, 기준(아무 봉) 50.0%보다 낮았습니다.
2026년 10월
ETHUSDT: 20일 고점 돌파 후 추세는 이어질까?ETHUSDT 무기한 선물에서 직전 20일 고점을 상회하며 마감한 일봉을 56회 확인했습니다. 7일 후 51.8%가 상승 마감했으며, 이는 기준(아무 봉)의 51.6%와 비교해 단독으로 활용하기엔 너무 작은 차이입니다.
SOL이 볼린저 밴드 하단 아래에서 마감하면 반등할까요?SOLUSDT 무기한 선물에서 1시간봉이 볼린저 밴드 하단 아래에서 마감한 사례를 928건 집계했습니다. 하루 뒤 50.0%가 상승 마감해 기준(아무 봉) 49.6%와 거의 차이가 없었습니다 — 밴드 이탈 자체만으로는 거의 아무런 의미가 없었습니다.
SOL 4H 골든크로스: 추세의 시작인가, 뒤늦은 신호인가?SOLUSDT 4H 캔들에서 2020년 9월부터 2026년 10월까지 골든크로스 37회를 테스트했습니다. 3일 후에는 신호가 기준(아무 봉)보다 못한 성과를 보였고, 7일 후에는 62.2%가 더 높은 가격으로 마감했지만 그 과정에서 깊은 낙폭이 있었습니다.
BTC 4H: RSI 70 이상은 고점 경고 신호일까? 86개 신호 테스트BTC/USDT 4H 캔들에서 RSI(14)가 70을 상향 돌파한 사례 86건을 테스트했습니다. 3일 후 51.2%가 상승 마감했으며, 이는 기준(아무 봉)의 52.7%보다 낮아 과매수 신호 자체만으로는 뚜렷한 우위가 없었습니다.
ETHUSDT 1H: 최적의 RSI 설정은 아웃오브샘플에서도 유효할까요?53,933개의 ETHUSDT 1시간 캔들에서 25가지 RSI 하락 설정을 테스트했습니다. 인샘플 최적 설정은 분할 이전 거래당 평균 +1.17%, 이후 -0.32%를 기록했으며, 25개 중 14위에 그쳤습니다.
BTC/USDT 4H: 스윙은 정말 0.382, 0.5, 0.618에서 되돌아갈까?2022년 11월부터 2026년 10월까지 4H 차트에서 BTC/USDT 스윙 76개를 측정했습니다. 되돌림이 0.618 근처에서 끝난 경우는 0.0%였으며, 아무 의미 없는 대조 레벨인 0.700에서는 6.6%가 끝났습니다.
BCH 1H 거래량 급증: 780건 발생, 1일 후 49.4% 상승 마감BCH/USDT에서 20봉 평균의 3배를 넘는 1시간봉 거래량 급증 780건을 테스트했습니다. 1일 후 48.6%인 기준(아무 봉)과 비교해 49.4%가 상승 마감했고, 중앙값 변동은 +0.00%로 거의 우위가 없었습니다.
SOLUSDT 레버리지 테스트: 10배에서 7일 구간의 44.5%가 강제 청산2218개의 일별 SOL 무기한 선물 진입 샘플을 대상으로 최악의 반대 방향 움직임을 측정했습니다. 10배에서는 롱의 44.5%, 숏의 45.8%가 7일 이내에 대략적인 강제 청산 가격에 도달했습니다.
BTC/USDT 1H의 ATR 손절: 2 x ATR 손절은 얼마나 자주 닿을까?BTC/USDT 1H 캔들에서 2022년 11월부터 2026년 10월까지 1435개 진입을 표본으로 삼았습니다. 1 x ATR(14) 손절은 롱에서 85.9%가 3일 이내에 닿았고, 고정 5% 손절은 17.8%가 닿았습니다.
ETH 4H 볼린저 밴드 스퀴즈: 정말 더 큰 움직임이 따라올까요?ETH/USDT 4H 캔들에서 104건의 볼린저 밴드 스퀴즈를 테스트했습니다. 스퀴즈 이후 3일 중앙값 범위는 6.9%로, 기준(아무 봉)의 7.4%와 비교됐으며, 돌파의 50.0%가 상승 방향이었습니다.
BTC 4H MACD 크로스오버: 0선 아래 교차가 더 효과적일까?2022년 11월 이후 BTC/USDT 4H 봉에서 상승 MACD 크로스오버 230회를 집계했습니다. 3일 후 52.4%가 상승 마감했으며, 이는 기준(아무 봉) 52.8%와 비슷했고, 0선 아래 교차가 0선 위 교차보다 약간 더 나은 결과를 보였습니다.
